Gagner en bourse par twitter : pour quand la pratique en trading ?

Rédigé par zetrader - - 1 commentaire
Vous en avez peut-être entendu parler, une étude d'universitaires américains qui a analysé des milliers de messages et dont la conclusion était qu'on pouvait "prédire" avec une fiabilité d'environ 90% l'évolution du Dow Jones avec plusieurs jours d'avance.
La question que l'on pourrait se poser : qu'attendent-ils pour le mettre en pratique ?
Une telle information vaudrait de l'or théoriquement, alors on peut se poser la question légitime : quels gains en bourse cela leur a t'il procuré concrètement ?
A quand les hedge funds "twitter trading" ou un nouvel indicateur technique pour les férus d'analyse technique, le "twitter divergence messaging" ? ;)

Je cite un extrait de la news pour ceux qui l'auraient loupé :
" "Ce que nous avons découvert, c'est une exactitude de 86,7% pour prédire les changements quotidiens dans le cours de clôture de l'indice Dow Jones Industrial Average" (DJIA), a souligné le professeur Johan Bollen, qui a mené l'étude avec deux doctorants de l'université de Manchester, Huina Mao et Xiao-Jun Zeng.
D'autres études avaient déjà établi un lien entre les flux de Twitter et le succès ou l'échec commercial de films, mais il semblerait qu'il s'agisse là d'une première étude de la Bourse.
Les chercheurs se sont servis de deux outils de mesure de l'opinion, OpinionFinder et le service Profile of Mood States de Google(GPOMS) pour analyser les messages de Twitter: le premier distingue les messages positifs des négatifs, le deuxième les classe entre calmes, vifs, assurés, vitaux, gentils et joyeux.
D'après M. Bollen "l'indice de calme semble bien prédire si le Dow Jones ira à la hausse ou à la baisse". Or les chercheurs croyaient que l'humeur globale varierait en fonction des fluctuations du DJIA. "Mais il se trouve que les mouvements de l'humeur du public précédaient en fait de trois à quatre jours les hausses et les baisses", a indiqué M. Bollen."

Pierre Aribaut - Zetrader

1 commentaire

#1  - Thomas a dit :

J'ai lu une autre étude et c'est vrai qu'elle a l'air farfelue, mais pourtant ca marche. En gros, par rapport à une stratégie existante, arrêter de trader de la 4e à la 14e minute après un "twitter change" (défini comme l'entrée de 2 nouveaux mots dans le top des mots twitter) permet de faire du +2% mensuel sur le forex.
Ca revient à dire que "si il se passe quelque chose dans le monde réel, les gens vont en parler sur twitter, et quelques minutes après ca va impacter les marchés". Donc on s'abstient de trader pendant ce moment là car il est très instable et volatil, on prend notre bénef juste avant.
Maintenant, l'étude est faite avec des stratégies intelligentes, qui tiennent compte des 120 dernières variations de EUR par rapport à 4 devises.. C'est pas dit que apppliquer cette stratégie sur une méthode perso soit profitable.
De plus, même avec cette soi disant super technique, on reste à du +25% annuel sur le Forex, ce qui une fois diminué des frais divers va faire pas énorme par rapport au choix de quelques bonnes actions ou des fonds émergents.

Oops .. je viens de me rendre compte que j'ai confondu deux études sur Bourse et Twitter, la tienne faite par des chinois, la mienne des européens..
Ce que je trouve idiot dans la méthode "chinoise" c'est que par définition Twitter c'est du temps réel. Autant, celle que j'ai exposée, est valable : si un krach arrive, twitter va en parler assez vite et permettre d'avoir qq minutes pour retirer ses billes. Si un krach arrive et que la méthode de Mao et Zeng est utilisée, tu te prends tous les risques..

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